logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 29 czerwca 2018

Bezpieczny Bank nr 1 (70) 2018, s. 69-94
DOI: 10.26354/bb.4.1.70.2018

Marcin Borsuk
Marcin Borsuk jest doktorem nauk ekonomicznych oraz pracownikiem Narodowego Banku Polskiego

Koncepcja wymogu bufora testów warunków skrajnych
Concept of stress testing buffer requirement

Streszczenie:
Po kryzysie finansowym adekwatność kapitałowa banków jest ustalana według standardów kapitałowych Bazylei III, a w wielu jurysdykcjach również przez nadzorcze testy warunków skrajnych. W przypadku większości dużych globalnych banków w USA i w Europie spełnienie wymogów w zakresie progów kapitałowych w cyklicznie przeprowadzanych nadzorczych testach warunków skrajnych stało się wiążącym ograniczeniem regulacyjnym. Efektywne wykorzystanie testów warunków skrajnych wymaga opracowania spójnych ram ostrożnościowych, uwzględniających ich wzajemną interakcję z istniejącymi instrumentami mikro i makroostrożnościowymi. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wymogu bufora testów warunków skrajnych, który uzupełniałby normy ostrożnościowe wynikające z Bazylei III.

Abstract:
In the post-crisis era banks’ capital adequacy is established by the Basel III capital standards and, in many jurisdictions, also by supervisory stress tests. For most of the large global banks in the US and Europe, meeting the standard to pass their annual supervisory stress tests is the binding regulatory constraint. The ef????icient use of stress tests requires developing a coherent framework that takes into account how they interact with the existing micro and macroprudential instruments. This paper describes the ways in which supervisory stress tests can supplement the risk-based capital framework of Basel III and how this could be codified with a stress test buffer.

Słowa kluczowe: testy warunków skrajnych, wymogi kapitałowe, normy ostrożnościowe
Key words: stress test, capital regulation, prudential regulations

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2018